Quanto maior o VaR maior o risco? Leia mais: O que é VaR em riscos
O Value at Risk ou Var refere-se a um indicador de risco que considera a perda máxima possível de um investimento em um período de tempo e intervalo de confiança estabelecido. O VaR possui um cálculo que analisa a exposição ao risco financeiro dos ativos em um período de tempo especificado.
Leia mais
O VaR resume, em um número, o risco de um produto financeiro ou o risco de uma carteira de investimentos , de um montante financeiro. Esse número representa a pior perda esperada em um dado horizonte de tempo e é associado a um intervalo de confiança.Quanto maior o retorno maior o risco No geral, os investimentos que possuem maiores retornos são aqueles que também impõem mais riscos, como ações e investimentos em empresas pequenas.
Como ler o Value at Risk
Para ser calculado, o VaR é baseado em três 3 elementos:
- Estimativa de perda máxima: representa o valor monetário total da carteira que pode ser perdida;
- Horizonte de tempo: diz respeito ao intervalo de tempo a ser analisado.
- Nível de confiança: mostra o grau de cobertura estatística que o indicador alcança.
